Risk Navigator
1. Klik boven in uw scherm op Analytische Tools.
2. Kies voor Risk Navigator.
3. Selecteer nu Open My Portfolio.
Bovenin de Risk Navigator worden uw rekeningsaldo, marginvereisten en dagelijkse winst of verlies getoond . In het scherm heeft u nu een overzicht met alle openstaande posities. Deze kunt u aan de rechterkant filteren per onderliggende waarde, valuta en expiratiedatum . Aan de linkerkant staat een grafiek waarbij uw winst en verlies getoond wordt bij een bepaalde procentuele beweging van uw portefeuille .
1
2
3
Voorbeeld
In de portefeuille is een openstaande positie op de AEX bestaande uit één future en verschillende opties met de expiratiedatum november. Om deze te selecteren kiezen we als onderliggende waarde EOE. Binnen de Risk Navigator vinden twee wijzigingen plaats. Ten eerste worden bovenin alleen nog de future- en optieposities op de AEX getoond . De betreffende risico’s zijn nu voor de geselecteerde onderliggende waarde uitgesplitst. In detail worden de optiegrieken weergegeven, zodat bijvoorbeeld duidelijk is hoeveel tijdswaarde (theta) per dag uit de opties verloopt en wat een beweging van volatiliteit (vega) voor gevolgen heeft voor het resultaat . Daaronder wordt de grafiek met het resultaat van de positie aangepast naar de geselecteerde onderliggende waarde . Daarmee wordt direct inzichtelijk hoeveel het resultaat is bij een bepaalde stand van de AEX op het huidige moment. Wanneer u het resultaat op expiratie wilt inzien, kunt u onder Date de expiratiedatum aanvinken, zodat dit resultaat ook in de grafiek wordt weergegeven door een gestippelde lijn .
4
5
6
7
De Risk Navigator heeft meer te bieden dan enkel een analyse van uw openstaande posities. U kunt bijvoorbeeld nieuwe posities toevoegen aan uw huidige portefeuille en de impact bekijken op uw totale P&L. Daarnaast kunnen er verschillende scenario’s worden bedacht, zoals een stijging van de implied volatility, en bekijkt u de impact hiervan op de optiegrieken. Voor een diepgaande uitleg van de Risk Navigator bekijkt u de Masterclass deze kunt u hieronder raadplegen.
